Bu eğitim programı ile birlikte katılımcıların, yatırım araçlarının tanımları, fiyatlandırılmaları, varlık yükümlülük modelleri ile ilgili bilgi edinmeleri ve finansal risklere karşı korunma ilkelerine ilişkin gerekli becerileri geliştirmektirmeleri amaçlanmaktadır.
• Finansal Araçların Yapıları ve İşlevleri
- Bono ve Tahviller
- Hisse Senetleri
- Yatırım Fonları
- Mevduat Sertifikaları
- Para Piyasası Fonu
- Türev Ürünler
• Alivre sözleşmeleri (Forwards)
• Vadeli işlem sözleşmeleri (Futures)
• Takas sözleşmeleri (Swaps)
• Opsiyonlar (Options)
- Alım opsiyonu
- Satım opsiyonu
- Opsiyon stratejileri (Spreads, Collars, Straddles, Strangles)
• Fiyatlandırma
- Hisse Senetleri Fiyatlandırması
- Opsiyon Fiyatlama Matematiği ve Teknikleri
• Binom Modeli ile Opsiyon Fiyatlama
- Tek dönemli binom modeli
- Çok dönemli binom modeli
• Black-Scholes Modeli ile Opsiyon Fiyatlama
- Alım opsiyonu
- Satım opsiyonu
- Hassasiyetler (Greeks)
• İleri Düzey Fiyatlandırma Kuramı
- Brown Hareketi
- Geometrik Brown Hareketi
• Ito Lemma
• Finansal Risklere Karşı Korunma Prensipleri
• Baz Riski
• Korunma Türleri ve Oranının Hesabı
• Delta ve Gamma Korunma
• Korunmalı Portföy ve Replikasyon Kavramları
• İleri Düzeyde Finansal Analiz
- Enflasyon
- Kazanç Eğrisi
- Spot Oranı
- Geçiş (Forward) Oranı
- Durasyon (Duration)